По умолчанию прокси стоит на автомате. Т.е. при наборе адреса страница пытается вначале подключиться через прокси, а если прокси нет или че-то там не соединяет, то страница не грузится, и потом начинает подсоединяться напрямую. В ИЕ5 так было, сейчас новые версии браузера просто пишут "вышло время ожидания" или "сервис недоступен".
Чтобы не было тормозов надо поставить галочку не подключаться через прокси.
А так у меня тоже интернет через прокси работает. У меня два АйПи, внешний постоянный и внутренний динамический. Короче попробуй.